Proposición. Un subespacio $X \subset \mathbb R$ es conexo si, y solo si, $X$ es un intervalo: $$ X=(a,b), \quad \text{ó} \qquad X=(a, b], \quad \text{ó} \qquad X= [a, b), \quad \text{ó} \qquad X = [a,b] $$ donde $a, b$ pueden ser $\pm \infty$. Es decir, incluidas las semirectas y todo $\mathbb R = ( -\infty, +\infty)$.
Demostración
$\Rightarrow$ ) Sea $X$ un subespacio conexo de $\mathbb R$. Para todo par
$\,x, y\in X$, el intervalo $\,[x, y]\subset X\,$. En efecto, si
$\,z \in [x, y]$ no estuviera en $X$
$$
X = \left( (-\infty , z) \cap X \right) \cup \left( (z, +\infty)
\cap X \right),
$$
es decir, $X$ sería unión de dos abiertos disjuntos en contra del hecho de que
lo hemos supuesto conexo. Por lo tanto, si $a$ y $b$ son el ínfimo y el supremo
respectivamente de $X$, $\,X$ es el intervalo determinado por estos puntos
(cerrado, abierto o semiabierto, según $X$ contenga $a$ y/o $b$).
$\Leftarrow$ ) Supongamos ahora que $X$ es un intervalo (cerrado, abierto o
semiabierto) con extremos $a$ y $b$. Si $X$ no fuera conexo
$$
X= H \cup K, \qquad H \cap K= \emptyset, \qquad H \mbox{ y } K
\text{ abiertos y cerrados no vacíos de } X
$$
Tomemos $x\in H$, $z\in K$. Supongamos que $\, x < z $ (en caso contrario
podemos cambiar el nombre de los conjuntos). Por ser $X$ un intervalo,
$\,[x, z] \subset X$. Consideremos
$$
y := \sup \{ t \in [x, z] \,;\, t \in H \} \, < \, z
$$
$y$ es adherente a $H$ y, como $H$ es un cerrado de $X$, $\,y \in H$.
Ahora bien, $H$ tambíen es abierto y, por tanto, existe un $\varepsilon$ tal que
$\, (y - \varepsilon, y + \varepsilon) \cap X \subset H$. Esto contradice el
hecho que $y$ sea el supremo de los puntos de $H$ menores que $z$.